Question

Найти ковариционную функцию процесса Wt - Винеровский процесс

Answer 1

Ответ:

3*min(t,s) - (min(t,s))²

Пошаговое объяснение:

Answer 2

Ковариационная функция процесса Винера (Winer process), также известного как броуновское движение, определяется следующим образом:

Cov(W(t1), W(t2)) = min(t1, t2)

где W(t1) и W(t2) - значения процесса Винера в моменты времени t1 и t2 соответственно. min(t1, t2) обозначает минимальное значение между t1 и t2.

Таким образом, ковариационная функция процесса Винера является линейной функцией, которая увеличивается линейно с увеличением значения времени и достигает своего максимального значения на диагонали (когда t1 = t2).

Надеюсь, эта информация будет полезной для вас.