Вопрос задан 18.10.2023 в 02:18. Предмет Экономика. Спрашивает Мукминова Эльвина.

Яке із тверджень правильно щодо ф'ючерсних угод? 1) Незначні коливання цін на базові активи не

впливають на маржинальне забезпечення 2) Незначні коливання цін на базові активи можуть суттєво вплинути на маржинальне забезпечення 3) Тільки значна зміна ціни базового активу може вплинути на маржу 4) Для відкриття ф'ючерсної позиції не потрібна маржа

Перейти к ответам

Отвечу на вопрос мгновенно! Нейросеть ChatGPT. Жми!

Ответы на вопрос

Внимание! Ответы на вопросы дают живые люди. Они могут содержать ошибочную информацию, заблуждения, а также ответы могут быть сгенерированы нейросетями. Будьте внимательны. Если вы уверены, что ответ неверный, нажмите кнопку "Пожаловаться" под ответом.

Отвечает Устюжанина Дарья.

Ответ:

2) Незначні коливання цін на базові активи можуть суттєво вплинути на маржинальне забезпечення

Объяснение:

Тут точно правильно, перевірено вчителем

Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.

Правильні твердження щодо ф'ючерсних угод:

Незначні коливання цін на базові активи можуть суттєво вплинути на маржинальне забезпечення.
Для відкриття ф'ючерсної позиції не потрібна маржа.

Такі твердження вірні. У ф'ючерсних угодах зазвичай потрібно мати маржинальне забезпечення для покриття можливих збитків, і навіть невеликі коливання цін можуть вплинути на величину цього маржинального забезпечення. Також, для відкриття ф'ючерсної позиції завжди потрібно мати відповідну маржу.

Спроси у Chat GPT бесплатно без регистрации!